18個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控術(shù)語(yǔ)介紹實(shí)例展示分享

　　18個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控術(shù)語(yǔ)介紹（實(shí)例展示分享）

　　本文介紹了18中互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融風(fēng)控術(shù)語(yǔ)，并用一個(gè)具體案例展示計(jì)算過(guò)程。

　　一、風(fēng)險(xiǎn)治理中常用術(shù)語(yǔ)

　　要想深入了解消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，對(duì)于業(yè)務(wù)中常提到的風(fēng)險(xiǎn)常用指標(biāo)，必須深刻地理解和正確地使用。行業(yè)內(nèi)常用的指標(biāo)及解釋說(shuō)明如下：

　　1. 五級(jí)分類(lèi)

　　根據(jù)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)程度將商業(yè)貸款劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類(lèi)。這種分類(lèi)方法是銀行主要依據(jù)借款人的還款能力，確定貸款遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)程度來(lái)劃分的，后三種為不良貸款。

　　正常：借款人能夠履行合同，一直能正常還本付息，不存在任何影響貸款本息及時(shí)全額償還的消極因素，貸款損失的概率為 0。

　　關(guān)注：盡管借款人有能力償還貸款本息，但可能存在對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，貸款損失的概率不會(huì)超過(guò) 5%。

　　次級(jí)：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，需要通過(guò)處分資產(chǎn)或?qū)ν馊谫Y乃至執(zhí)行抵押擔(dān)保來(lái)還款付息。貸款損失的概率在 30%-50%。

　　可疑：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，肯定也要造成一部分損失。貸款損失的概率在 50%-75%之間。

　　損失：借款人已無(wú)償還本息的可能，無(wú)論采取何種措施和履行何種程序，貸款都注定要損失。其貸款損失的概率在 75%-100%。

　　2. 逾期天數(shù)（Days Past Due,DPD）

　　與合同中約定應(yīng)還款日相比用戶(hù)延滯天數(shù)，一般從應(yīng)還款日后第一天開(kāi)始計(jì)算逾期天數(shù)。比如用戶(hù)應(yīng)還款日是 3 月 20 日，到 3 月 21 日仍未還款，那代表用戶(hù)逾期天數(shù) 1 天，使用 DPD1 表示。DPD30+代表逾期天數(shù)≥30天。

　　3. 逾期期數(shù)（Bucket）

　　也稱(chēng)為逾期月數(shù)，正常貸款用 C 表示，Mn代表逾期 N 期，Mn+表示逾期 N 期以上。

　　M1 代表逾期 1 天-30 天

　　M2 代表逾期 31 天-60 天

　　M3 代表逾期 61 天-90 天

　　M4 代表逾期 91 天-120 天

　　M5 代表逾期 121 天-150 天

　　M6 代表逾期 151 天-180 天

　　M7 代表逾期 181 天以上。

　　根據(jù)逾期期數(shù)一般區(qū)分為前期，中期，后期，轉(zhuǎn)呆賬四個(gè)階段。一般將 M1 列為前期，M2~M3 列為中期，M4 以上列為后期。

　　4. 期末貸款余額（Ending Net Receivable,ENR）

　　截止到該期期末剩余未還本金。

　　5. 期初貸款余額（Beginning Net Receivable,BNR）

　　截止到該期期初剩余未還本金。

　　6. 月均貸款余額（Average Net Receivable,ANR）

　　該期平均剩余未還本金，計(jì)算公式是：

　　月均貸款余額=（月初貸款余額+月末貸款余額）/ 2

　　7. 逾期率

　　指某一時(shí)刻逾期貸款余額占總體貸款余額的比例，是用來(lái)衡量貸款拖欠程度的一個(gè)指標(biāo)。目前行業(yè)內(nèi)主要有兩種方法來(lái)統(tǒng)計(jì)分析，分別是即期逾期率和遞延逾期率。

　　即期逾期率（coincident）計(jì)算公式是：

　　即期逾期率=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/當(dāng)期貸款總本金余額

　　用于分析當(dāng)期的逾期情況。優(yōu)點(diǎn)是：計(jì)算簡(jiǎn)單；缺點(diǎn)是：起伏較大，簡(jiǎn)單失真，尤其是當(dāng)期所有應(yīng)收賬款快速上升或萎縮時(shí)。

　　遞延逾期率（lagged）計(jì)算公式是：

　　遞延逾期率=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放時(shí)期對(duì)應(yīng)的貸款本金余額

　　8. Vintage 指標(biāo)

　　核心思想是對(duì)不同時(shí)期的開(kāi)戶(hù)的資產(chǎn)進(jìn)行分別跟蹤，按照賬齡的長(zhǎng)短進(jìn)行同步對(duì)比，從而了解不同時(shí)期開(kāi)戶(hù)用戶(hù)的資產(chǎn)質(zhì)量情況。

　　能夠?qū)⒖v向不同時(shí)期的信貸資產(chǎn)拉平到同一時(shí)期進(jìn)行比較，進(jìn)而評(píng)估不同時(shí)期某賬齡的信貸資產(chǎn)治理。一般有兩種計(jì)算口徑：

　　Vintage 指標(biāo)=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放時(shí)期數(shù)對(duì)應(yīng)的貸款本金余額

　　Vintage 指標(biāo)=當(dāng)期各逾期期數(shù)的貸款本金余額/回溯到貸款發(fā)放期對(duì)應(yīng)的放款本金

　　其中常用的是第二種口徑。

　　9. 賬齡（month of book,MOB）

　　代表從貸款發(fā)放至今經(jīng)歷了多少個(gè)月，MOB0 代表放款日至當(dāng)月月底，MOB1 代表放款后第二個(gè)完整月份，MOB2 代表放款后第三個(gè)完整月份。

　　10. 截面不良率

　　不同的公司定義不良貸款有較大差距，有將逾期 M3+視為不良貸款，有將 M6+視為不良貸款。計(jì)算公式是：

　　截面不良率=不良貸款本金余額/當(dāng)前貸款總本金余額

　　計(jì)算某一時(shí)點(diǎn)整體業(yè)務(wù)不良率。

　　11. 財(cái)務(wù)不良率

　　即年化不良率，是以余額為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算，正確的計(jì)算公式是：

　　年化不良率=年累計(jì)不良貸款金額/年日均余額

　　年日均余額=每日貸款余額之和/365

　　粗略的估計(jì)方法是使用 vintage 不良率來(lái)估算，計(jì)算公式是：

　　年化不良率=vintage 不良率*貸款資金年周轉(zhuǎn)次數(shù)

　　貸款周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/加權(quán)平均借款天數(shù)

　　12. 轉(zhuǎn)呆賬率（Write-off%,WO%）

　　通常逾期 6 期以上（M7）轉(zhuǎn)呆賬。假設(shè)某產(chǎn)品轉(zhuǎn)呆賬時(shí)間點(diǎn)為逾期 M6 轉(zhuǎn)入逾期 M7 時(shí)，則轉(zhuǎn)呆賬率計(jì)算公式是：

　　轉(zhuǎn)呆賬率=當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬本金余額/7 個(gè)月前貸款本金余額

　　13. 凈損失率（Net Credit Loss%,NCL%）

　　NCL%的計(jì)算方式與 WO%一樣，只是分子部分由當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬金額改為（當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬金額-當(dāng)期呆賬回收金額），計(jì)算公式是：

　　凈損失率=（當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬本金余額-當(dāng)期呆賬回收金額）/7 個(gè)月前貸款本金余額

　　14. xPDy

　　表示客戶(hù)第一次出現(xiàn)逾期 y 天的期數(shù)，x 指期數(shù)，y 指逾期天數(shù)。

　　x 為 F、S、T、Q 分別代表第一期、第二期、第三期、第四期，后面期數(shù)會(huì)用數(shù)字表示。

　　FPD10 表示第一期首次逾期≥10天，SPD30第二期首次出現(xiàn)逾期≥30天。假如一個(gè)客戶(hù)身上有FPD30的標(biāo)記，必然有FPD7等小于30的標(biāo)記。

　　15. 負(fù)債比（debit burden ratio,DBR）

　　債務(wù)人在全體金融機(jī)構(gòu)的無(wú)擔(dān)保債務(wù)歸戶(hù)后的總余額（包括借記卡、貸記卡及信用貸款）除以平均月收入，不宜超過(guò) 22 倍。

　　16. 遷移率（flow rate）